|
Ders Öğretim PlanıDersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 150400306103 | FİNANSAL PİY. KUR. VE ENSTR | Seçmeli | 3 | 6 | 4 |
| Dersin Seviyesi | Lisans | Dersin Amacı | Bu derste yerel ve uluslararası finansal kurumlar ve piyasalar ekonomik ve teorik boyutlarıyla incelenmektedir. Ders kapsamında finansal kurumların işlevleri, modern bankacılık, sigortacılık ve yatırım kurumları ile bu kurumların sağladığı hizmetler ve özellikle kullanılan yeni ürünler ve araçlara değinilecektir. Firmalar ve kişilerin, bankacılık ve para piyasası faaliyetleri ile finansman sağlaması günümüz finans dünyasında artık yeterli değildir ve firmalar sermaye piyasalarına açılarak farklı borsalarda işlem görmek istemektedir. Bu nedenle menkul kıymet ve vadeli işlemler borsalarının sistem içerisinde sağladığı kazanımlara da ders içeriğinde geniş olarak yer verilmiştir. Piyasaların serbestleşmesi ve finansal araçların karmaşıklaşması, finansal sistemin maruz kaldığı riskleri hem azaltmakta hem de artırmaktadır. Pazar riski, faiz oranı riski, likidite riski vs. gibi sistematik risklerin finansal kurumlara etkileri ve bu risklerin ölçülmesi için kurulan temel ekonometrik modeller de ayrıca ders içerisinde ortaya konacak ve finansal kurumların piyasalardaki dalgalanmalar karşısında neler yapması gerektiği öğrenciler ile birlikte tartışılacaktır.
| Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri | Dr. Öğr. Üy. Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ | Öğrenme Çıktıları | 1 | Bu ders bitiminde öğrenci, finansal kurumları ve araçları öğrenecek ve Türkiye’deki uygulamaları ayrıntılı olarak anlama yeteneğine sahip olacaktır. | 2 | Piyasa dinamiklerini algılayabilecek ve bilimsel olarak yorumlayabilecek düzeye gelecektir. |
| Öğrenim Türü | Birinci Öğretim | Dersin Ön Koşulu Olan Dersler | yok | Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar | yok | Dersin İçeriği | Haftalık Plan:
Hafta-1 Giriş
Finansal varlıklar ve piyasaların sınıflandırılması, finansal piyasaların rolü, piyasa katılımcıları, global trendler
Hafta-2 Finansal Kurumlar, Finansal Aracılar ve Varlıklar
Finansal kurumların tanıtılması, finansal aracılık işlemleri, varlık/borç yönetimi, mevcut yasal düzenlemeler
Hafta -3 Mevduat Kurumları
Ticari bankacılık, yatırım kurumları ve kredi birlikleri. Mevduat kabul eden kurumların yapı, büyüklük, performans, yeni düzenlemeler vb. faktörler açısından incelenmesi,
Türk Bankacılık Sistemi
Hafta -4 Merkez Bankaları ve Para Politikası
Merkez bankalarının amacı, kullanılan para politikası araçları ve para otoriterliğinin tartışılması
Fed, TCMB ve diğer ülke merkez bankalarının incelenmesi
Hafta -5 Sigorta Şirketleri
Sigortacılık sistemi, sigorta şirketlerinin türleri ve ürünleri, prim hesaplamaları, SGK
Hafta -6 Yatırım Şirketleri
Yatırım ve kalkınma bankacılığı, yatırım fonları, hedge fonlar ve bireysel emeklilik fonlarını yönetimi
Hafta -7 Birincil Piyasalar
Halka arz süreci
Hafta -8 İkincil Piyasalar
Menkul kıymet ve mal borsalarının özellikleri, yapıları ve hisse senedi piyasasında etkinlik problemi
IMKB ve diğer büyük dünya borsalarının incelenmesi
Hafta -9 Türev Araçlar Piyasası
Vadeli işlemler ve opsiyon borsaları, futures, forward, opsiyon, swap vb. araçların tanıtılması ve matematiksel değerlenme süreci
Hafta -10 Varlık Fiyatlama Modelleri ve Faiz Oranlarının Belirlenmesi
Finansal varlıkların özellikleri ve fiyatlama mekanizmaları, vade yapısı, risk-getiri modelleri
Hafta -11 Finansal kurumların karşılaştığı riskler: Faiz oranı riski, kredi riski, piyasa riski, bilanço dışı kalemlerden kaynaklanan risk, döviz kuru riski, ülke ve devlet riski, teknoloji ve faaliyet riski, likidite riski, iflas riski, hedging (riskten korunma) yaklaşımı
Hafta -12 Faiz Oranı Riski
Yeniden fiyatlama modeli, durasyon, banka stres testleri vb.
Hafta -13 Kredi Riski Modelleri
Kredi türleri, kredi riskinin modellenmesi, RAROC yaklaşımı, Basel 1-2-3 ve IBS standartları
Hafta -14 Pazar Riskinin Değerlendirilmesi
RiskMetrics, VaR, Simulasyon ile Pazar riskinin modellenmesi.
| Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği | |
1 | Haftalık Plan:
Hafta-1 Giriş
Finansal varlıklar ve piyasaların sınıflandırılması, finansal piyasaların rolü, piyasa katılımcıları, global trendler
Hafta-2 Finansal Kurumlar, Finansal Aracılar ve Varlıklar
Finansal kurumların tanıtılması, finansal aracılık işlemleri, varlık/borç yönetimi, mevcut yasal düzenlemeler
Hafta -3 Mevduat Kurumları
Ticari bankacılık, yatırım kurumları ve kredi birlikleri. Mevduat kabul eden kurumların yapı, büyüklük, performans, yeni düzenlemeler vb. faktörler açısından incelenmesi,
Türk Bankacılık Sistemi
Hafta -4 Merkez Bankaları ve Para Politikası
Merkez bankalarının amacı, kullanılan para politikası araçları ve para otoriterliğinin tartışılması
Fed, TCMB ve diğer ülke merkez bankalarının incelenmesi
Hafta -5 Sigorta Şirketleri
Sigortacılık sistemi, sigorta şirketlerinin türleri ve ürünleri, prim hesaplamaları, SGK
Hafta -6 Yatırım Şirketleri
Yatırım ve kalkınma bankacılığı, yatırım fonları, hedge fonlar ve bireysel emeklilik fonlarını yönetimi
Hafta -7 Birincil Piyasalar
Halka arz süreci
Hafta -8 İkincil Piyasalar
Menkul kıymet ve mal borsalarının özellikleri, yapıları ve hisse senedi piyasasında etkinlik problemi
IMKB ve diğer büyük dünya borsalarının incelenmesi
Hafta -9 Türev Araçlar Piyasası
Vadeli işlemler ve opsiyon borsaları, futures, forward, opsiyon, swap vb. araçların tanıtılması ve matematiksel değerlenme süreci
Hafta -10 Varlık Fiyatlama Modelleri ve Faiz Oranlarının Belirlenmesi
Finansal varlıkların özellikleri ve fiyatlama mekanizmaları, vade yapısı, risk-getiri modelleri
Hafta -11 Finansal kurumların karşılaştığı riskler: Faiz oranı riski, kredi riski, piyasa riski, bilanço dışı kalemlerden kaynaklanan risk, döviz kuru riski, ülke ve devlet riski, teknoloji ve faaliyet riski, likidite riski, iflas riski, hedging (riskten korunma) yaklaşımı
Hafta -12 Faiz Oranı Riski
Yeniden fiyatlama modeli, durasyon, banka stres testleri vb.
Hafta -13 Kredi Riski Modelleri
Kredi türleri, kredi riskinin modellenmesi, RAROC yaklaşımı, Basel 1-2-3 ve IBS standartları
Hafta -14 Pazar Riskinin Değerlendirilmesi
RiskMetrics, VaR, Simulasyon ile Pazar riskinin modellenmesi.
| | |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 1) Foundations of Financial Markets and Institutions of Fabozzi, Modigliani and Jones, Fourth Edition (Kitabın slaytları kullanılacaktır.) | Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları | | Değerlendirme | |
Ara Sınav | 1 | 100 | TOPLAM | 100 | |
Final Sınavı | 1 | 100 | TOPLAM | 100 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | TOPLAM | 100 |
| Dersin Sunulduğu Dil | Türkçe | Staj Durumu | yok |
| İş Yükü Hesaplaması | |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | Bütünleme Sınavı | 2 | 2 | 4 | Gözlem | 5 | 2 | 10 | Okuma | 5 | 3 | 15 | Rapor | 14 | 3 | 42 | Ev Ödevi | 14 | 3 | 42 | |
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi | ÖÇ1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ÖÇ2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek |
|
|
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476
226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr
|
|
|